Оценивание стохастических параметров обобщенным методом наименьших квадратов
Сообщения ИПА РАН, № 60 (1994)
Аннотация
Обобщенный метод наименьших квадратов основан на принципе совместного минимума квадратичных норм невязок и оцениваемых стохастических параметров. При этом предполагается, что априорные ковариации последних известны. На основе этого принци-па получены все необходимые формулы для оценивания как постоянных, так и стохастических параметров, а также их апостериорных ковариаций.