Поиск по публикациям
Оценивание стохастических параметров обобщенным методом наименьших квадратов

Авторы: Губанов В. С., Титов О. А.

Журнал: Сообщения ИПА РАН № 60

Год: 1994

Обобщенный метод наименьших квадратов основан на принципе совместного минимума квадратичных норм невязок и оцениваемых стохастических параметров. При этом предполагается, что априорные ковариации последних известны. На основе этого принци-па получены все необходимые формулы для оценивания как постоянных, так и стохастических параметров, а также их апостериорных ковариаций.